密集項目：精算與數(shù)學專題：金融投資產(chǎn)品中的精算模型應用研究---以期權(quán)等金融衍生品定價和投資風險測算為例【大學組】

專業(yè)：自然科學

項目類型：國外小組科研

開始時間：2024年10月12日

是否可加論文：是

項目周期：4周在線小組科研學習+2周不限時論文指導學習

語言：英文

有無剩余名額：名額充足

建議學生年級：大學生

是否必需面試：否

適合專業(yè)：金融學金融市場計量經(jīng)濟學數(shù)據(jù)分析風險管理數(shù)學統(tǒng)計學經(jīng)濟數(shù)學量化金融公司金融精算數(shù)學與統(tǒng)計學

地點：無

建議選修：高等數(shù)學綜合：微積分、線性代數(shù)與概率論

建議具備的基礎(chǔ)：精算數(shù)學、應用數(shù)學、金融投資、量化金融、等相關(guān)專業(yè)以及希望深入學習資本市場知識的學生；擁有良好數(shù)學基礎(chǔ)，有概率統(tǒng)計、微積分和線性代數(shù)基礎(chǔ)的學生優(yōu)先

產(chǎn)出：4周在線小組科研學習+2周不限時論文指導學習 共125課時 項目報告 優(yōu)秀學員獲主導師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導（可用于申請） 結(jié)業(yè)證書 成績單

項目背景：精算是一門運用概率數(shù)學理論和多種金融工具對經(jīng)濟活動進行分析預測的學科。我國精算行業(yè)發(fā)展起步較晚，目前大部分僅用于保險公司風險管理、產(chǎn)品設計、準備金計算等基礎(chǔ)領(lǐng)域。隨著我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，利用精算進行的風險管理早已不僅局限在保險公司這一單一金融體系，其余諸如商業(yè)銀行、證券投資、信托公司等領(lǐng)域，均需要對企業(yè)運營、資產(chǎn)管理、業(yè)務開展進行風險管控，以保證公司利益。

項目介紹：本項目內(nèi)容主要通過精算和數(shù)理統(tǒng)計等應用數(shù)學方式對股權(quán)投資策略、固定收益投資、金融衍生品等金融投機進行量化分析，重點講授對當下投資決策產(chǎn)生重大影響的兩大理論——資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）和現(xiàn)代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）。最終學生將以小組為單位，制定投資策略，并把這些策略推薦給“潛在投資者”。課程內(nèi)容將包括貨幣市場和資本市場的分析，風險資產(chǎn)的資本配置，包括風險厭惡的概念，風險規(guī)避和效用，風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)之間的分配。同時導師也會闡述多元投資和相對于的風險組合量化分析，投資杠桿分析和風險資產(chǎn)的最優(yōu)配置。這其中也包括兩種風險資產(chǎn)的投資組合以及股票、債券和票據(jù)之間的分配。另外，教授將對行為金融和其相關(guān)的技術(shù)分析進行闡述。最后課程將會詳細闡述金融衍生品的投資風險和定價模型分析，包括期權(quán)期貨等主流金融工具。盡管所使用的教科書是經(jīng)典的MBA/CFA教材，但我們將更加強調(diào)實證金融（大量使用彭博專業(yè)數(shù)據(jù)）和上述科目的應用數(shù)學/量化分析方法來為學生更加深入的研究金融市場的投資組合。
The program mainly covers equity investment strategy, fixed income investment, derivatives, etc., focusing on two theories that have a significant impact on current investment decisions-Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Modern Portfolio Theory (Modern Portfolio Theory). Ultimately students will work in small groups to develop investment strategies and recommend these strategies to 'potential investors'.Even though the textbook used is a classical MBA/CFA text, we will be trying to place a larger emphasis on the empirical finance (heavy use of Bloomberg Professional data) and applied mathematical/quantitative considerations of the above subjects.

項目大綱：金融資產(chǎn)類別和金融工具分析 Asset Classes and Financial Instruments. 風險資產(chǎn)的資本配置和多元化投資 Capital Allocation into Risky Assets & Efficient Diversification CAMP模型和指數(shù)模型的深度研究 The Capital Asset Pricing Model and index Model 套利定價模型和風險收益的多因素模型 Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return. 金融衍生品：期權(quán)期貨市場 Options Markets 期權(quán)定價分析與研究 Options and Options Pricing 項目回顧和成果展示Program Review and Presentation 論文輔導 Project Deliverables Tutoring